加拿大滑铁卢大学蔡军教授应邀来我院讲学

为加快推进“双一流”建设和博士点申报的步伐，11月14日下午，应学院邀请，加拿大滑铁卢大学蔡军教授来我院作学术报告，学院青年教师、研究生参加了此次报告。报告会由学院党委书记杨刚教授主持。

蔡军教授做了题为“Worst-Case Values of Target Semi-Variances with Applications to Robust Portfolio Selection”的学术报告。讲座中蔡教授聚焦于最坏情况下的目标半方差值及其在稳健投资组合选择中的应用。随后，蔡教授探讨了在代表投资者面临的不利情景的不确定性集上最坏情况下的目标半方差，并提出了最小化不同不确定性集上投资组合损失的最坏情况下目标半方差的稳健投资组合选择方法。他还通过实际金融数据的数值实验，比较了所提出的投资组合选择方法与几种现有投资组合选择模型。

报告会上现场师生积极提问，进行了深入的学术讨论。报告会结束后，蔡教授还与今年学院申报国家基金的年轻博士进行了深入的交流，针对他们的申报书提出了一些积极的修改意见，同时也对学院金融数学、数学与应用数学的人才培养方案提出了完善的建议。

最后，杨刚教授对蔡军教授的报告进行了总结，给予了高度评价。他指出，蔡教授的报告内容精彩纷呈，思想深邃，方法巧妙，结论深刻，具有很强的借鉴价值。蔡教授对年轻博士国家基金申报书的指导非常及时而且富有成效，对人才培养方案的建议具有国际视野，为学院的科学研究和人才培养具有十分重要的指导价值，让师生们深受启发。

嘉宾简介：

蔡军教授是加拿大滑铁卢大学统计与精算科学系的终身教授。他的研究兴趣包括精算学、应用概率学、数学金融学和运筹学。他已经在精算学和应用概率顶级国际期刊《Insurance: Mathematics and Economics》, 《ASTIN Bulletin》, 《Journal of Risk and Insurance》, 《Scandinavian Actuarial Journal 》, 《Advances in Applied Probability》, 《Journal of Applied Probability》, 《Stochastic Processes and their Applications》等发表学术论文50多篇。他和毛田田博士获得了2020年国际精算协会（IAA）颁发的Bob Alting von Geusau Prize，他目前担任《保险：数学和经济学》杂志的副主编。