加拿大劳瑞尔大学赖永增教授应邀来我院讲学

12月19日下午，应学院邀请加拿大劳瑞尔大学数学系赖永增教授来我院作学术报告，学院部分教师和研究生参加了此次报告。报告会由学院党委书记杨刚教授主持。

赖教授做了题为“Crude oil futures price forecasting based on variational and empirical mode decompositions and transformer model”的学术报告，他首先介绍了原油价格预测的重要性和现有模型的局限性。提出了一种新的原油价格预测模型——VMD-EMD-Transformer模型，该模型综合运用变分模态分解（VMD）、经验模态分解（EMD）和基于Transformer的机器学习方法，以提高原油价格预测的准确性。该模型首先使用VMD技术将原始序列分解为变分模态滤波（VMF）和残差序列，然后利用EMD对残差序列进行分解，最终应用Transformer模型预测分解后的模态分量，并将结果叠加以产生最终预测价格。实证测试结果表明该模型在识别WTI和布伦特原油期货日价格序列的特征方面具有综合性，并且在预测原油价格方面优于其他三种模型。

杨刚教授作了总结讲话。他对赖教授的到来表示热烈的欢迎和衷心的感谢，赖教授的学术报告高屋建瓴、内容详实，为全体师生今后的科研和学习提供了崭新的视角，具有重要的启发作用。并表示近期学院通过举办系列学术报告会，不仅给教师们提供了一个学习和交流的平台，同时立足理科特色积极探索学科交叉的可行性，为学院青年教师的发展提供更大的平台，不断提高学院的科学研究水平和人才培养质量。

嘉宾简介：

赖永增，加拿大劳瑞尔大学数学系教授，主要研究领域包括金融数学（衍生产品的定价与风险管理、金融计算、投资组合优化、随机分析在金融和保险中的应用）、微分方程在金融和经济学中的应用、蒙特卡洛和拟蒙特卡洛仿真方法及应用;机器学习及其应，尤其在经济金融中的应用。他在Automatica，Computers & Operations Research，Economic Modeling，Expert Systems with Applications，Energy Economics，Finance Research Letters，Insurance Mathematics and Economics，Journal of Computational Finance，Nature-Humanities and Social Sciences Communications，North American Journal of Finance and Economics，Nonlinear Analysis，Resources Policy等国际期刊已经发表了60多篇论文。