重庆大学张志民教授应邀来我院讲学

12月19日下午，应学院邀请重庆大学张志民教授来我院作学术报告，学院部分教师和研究生参加了此次报告。报告会由学院党委书记杨刚教授主持。

张教授做了题为“Mean-Variance Asset-Liability Management in a Non-Markovian Regime-Switching Jump-Diffusion Market with Random Horizon”的学术报告，张教授深入探讨了在非马尔可夫切换的跳跃扩散市场中，如何进行均值-方差资产负债管理（ALM）的问题。该市场模型由布朗运动、泊松随机测度和连续时间有限状态马尔可夫链驱动，且时间范围是不确定的，不仅依赖于资产价格和负债价值，还依赖于其他因素。张教授详细阐述了保险公司如何在给定期望终值盈余的条件下，最小化终值盈余的方差，同时面临支付随机负债的风险，这些负债遵循一个广泛的Cramér-Lundberg模型。通过进一步发展线性后向随机微分方程（BSDE）的可解性，该方程包含两种类型的跳跃，即由泊松随机测度建模的跳跃和与马尔可夫链相关的基本鞅，得到了有效策略和有效边界的封闭形式表达式，并由几个相关BSDEs的唯一解表示。

杨刚教授作了总结讲话。他表示，张教授的学术报告内容精彩纷呈，金句迭出，令人记忆犹新，为全体师生今后的科研和学习提供了崭新的视角。学院近期通过举办系列学术报告会，不仅给教师们提供了一个学习和交流的平台，同时立足理科特色积极探索学科交叉的可行性，为学院青年教师的发展提供更大的平台，不断提高学院的科学研究水平和人才培养质量。

嘉宾简介：

张志民，重庆大学教授、博士生导师，重庆市学术技术带头人，香港大学和墨尔本大学访问学者。目前担任中国工业与应用数学学会理事，中国现场统计研究会风险管理与精算分会常务理事，重庆市统计学会理事等。主要研究兴趣为金融统计、金融数学、风险管理与精算学、统计学习、机器学习等。已经发表高水平论文80余篇。主持1项国家自然基金青年基金和3项面上项目，1项教育部博士点基金，2项重庆市自然基金和4横向课题。