曲阜师范大学孙中洋教授应邀来我院讲学

12月19日下午，应学院邀请曲阜师范大学孙中洋教授来我院作学术报告，学院部分教师和研究生参加了此次报告。报告会由学院党委书记杨刚教授主持。

孙教授做了题为“Mean-variance investment and risk control strategies for a dynamic contagion process with diffusion”的学术报告，孙教授的讲座聚焦于均值-方差（MV）框架下的保险公司投资与风险控制问题。他通过引入跳跃扩散模型来描述金融市场中的风险资产，特别关注由多变量动态传染过程与扩散（DCPD）引起的跳跃。该模型涵盖了包括具有指数衰减强度的Hawkes过程、具有泊松射击噪声强度的Cox过程以及具有Cox-Ingersoll-Ross（CIR）强度的Cox过程等多种流行过程。孙教授运用随机最大值原理（SMP）、倒向随机微分方程（BSDEs）和线性-二次（LQ）控制技术，推导出MV问题的高效策略和有效边界。结果以非局部偏微分方程（PDE）的半封闭形式呈现，并提供了一系列数值例子来展示有效边界的经济特征。

杨刚教授作了总结讲话。他表示，孙教授的报告内容充实，紧扣专业前沿，为师生们提供了宝贵的学习和交流机会。学院近期通过举办系列学术报告会，不仅给教师们提供了一个学习和交流的平台，同时立足理科特色积极探索学科交叉的可行性，为学院青年教师的发展提供更大的平台，不断提高学院的科学研究水平和人才培养质量。

嘉宾简介：

孙中洋，曲阜师范大学教授、博士生导师，山东省高等学校优秀青年创新团队负责人。研究方向包括精算数学、数理金融与随机最优控制。主持国家自然科学基金面上项目1项、青年项目1项，以及省部级项目4项。在《SIAM Journal on Control and Optimization》、《Scandinavian Actuarial Journal》、《Applied Mathematics and Optimization》、《Journal of Optimization Theory and Applications》、《ESAIM:Control，Optimisation and Calculus of Variations》等学术期刊上发表论文20余篇。