加拿大劳瑞尔大学赖永增教授莅临我校讲学

       12月23日，加拿大劳瑞尔大学数学系教授赖永增教授应邀来校在二办301做了题为“基于深度学习方法的投资组合和基于卷积神经网络和长短期记忆神经网络的资产价格预测”的报告。科研处欧阳资生教授、数学与统计学院20多位老师和80多位学生参加了报告会。报告会由数学与统计学院杨刚教授主持。

      赖永增教授的讲座围绕“投资组合”与“资产价格”两大现代金融学的古老分支谈起，利用现代计算方法“人工智能”、“机器学习”“深度学习”“神经网络”赋予新的生机活力，令人耳目一新。赖教授建立的模型深刻，与金融市场吻合度高，具有典型的代表性，分析深入浅出、方法新颖，案例丰富，数据信息量大，对老师们今后的研究具有一定的启发性，也激发了学生对人工智能、机器学习、深度学习、神经网络等前沿科学研究的兴趣。

      互动环节，赖教授回答了学生提出的“如何避免资产定价模型以及最优投资组合模型被投资者广泛运用而导致模型失效”等问题，与在场学生和老师展开了热烈的讨论。

      本次讲座现场氛围热烈，在场师生纷纷表示受益匪浅，感受了国际最前沿的研究成果，开阔了我校师生的学术视野，具有很强的指导意义和引领性作用。（数学与统计）

       报告人简介：赖永增教授，现任加拿大劳瑞尔大学数学系教授，他的主要研究领域包括金融数学（衍生产品的定价与风险管理、金融计算、 投资组合优化、 随机分析在金融和保险中的应用）、微分方程在金融和经济学中的应用、蒙特卡洛和拟蒙特卡洛仿真方法及应用。他在Automatica, Journal of Computational Finance, Computers & Operations Research, Insurance Mathematics and Economics, Economic Modeling, Nonlinear Analysis, Computational Statistics & Data Analysis等国际期刊及会议录上已经发表了50多篇论文。主持加拿大国家自然科学基金多项，部分合作文章获教育部科研优秀成果三等奖及广东省社科优秀成果一等奖。