杨格（1990-），博士，讲师，经济统计系专任教师。主讲《统计学B》、《应用时间序列分析》等课程，获得2018年湖南工商大学首届移动教学竞赛二等奖。主要研究方向为金融统计，统计物理模型。

  主要学习和工作经历：

  2017-11—至今，湖南工商大学数学与统计学院，经济统计系，教师

  2012-09—2017-10，北京交通大学理学院，统计学，博士（直博）

  2008-09—2012-06，北京交通大学理学院，信息与计算科学，本科

  主要科研成果：

  1.主要论文：

      [1] Nonlinear analysis of volatility duration financial series model by stochastic interacting dynamic system, Nonlinear Dynamics, 2015, 80: 701-713. (SCI)

  [2] Numerical analysis for finite-range multitype stochastic contact financial market dynamic systems, Chaos, 2015, 25: 043111. (SCI)

  [3] Complexity multiscale asynchrony measure and behavior for interacting financial dynamics, Physics Letters A, 2016, 380: 2931-2942. (SCI)

  [4] Complexity and multifractal of volatility duration for agent-based financial dynamics and real markets, Fractals, 2016, 24: 1650052. (SCI)

  [5] Computational analysis and stock price modelling by interacting contact system, Recent Advances in Computer Science, 2013, 18: 25-30. (会议论文)

  [6] 基于交互作用系统的股票价格波动相关性研究, 北京交通大学学报, 2017, 41: 120-126.

  2.主要获奖：

  获得2015年博士研究生国家奖学金